1 导论
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究现状
1.3 研究目标及内容
1.4 研究方法和技术路线
1.5 创新点
2 巴塞尔新资本协议下的商业银行信用风险
2.1 银行的经营属性和风险特征
2.2 巴塞尔新资本协议下的风险监管
2.3 商业银行信用风险概述
2.4 商业银行信用风险计量
2.5 本章小结
3 商业银行RAROC计量及其系统构建
3.1 商业银行经济资本配置
3.2 商业银行的绩效考核
3.3 RAROC在商业银行实务中的计量及系统构建
3.4 本章小结
4 基于RAROC最优的商业银行贷款组合决策
4.1 投资组合在商业银行信贷经营管理中的应用
4.2 基于客户选择的单目标贷款组合优化决策
4.3 贷款收益和综合收益RAR0c优化组合的比较分析.
4.4 基于经营机构的贷款组合决策模型
4.5 本章小结
5 基于LR模糊数的贷款组合优化模型
5.1 模糊数
5.2 基于三角模糊数的贷款组合优化决策
5.3 基于梯形模糊数的贷款组合优化管理模型
5.4 不同LR类型模糊数的贷款组合优化模型比较研究
5.5 本章小结
6 基于区间模糊数的贷款组合优化模型
6.1 区间模糊数
6.2 基于方差约束的贷款组合模型构建和求解
6.3 基于偏差约束的区间数贷款组合模型
6.4 本章小结
7 资本效率约束下的多目标行业贷款组合优化决策
7.1 多目标行业贷款组合的优化属性
7.2 资本效率约束下的多目标行业贷款组合优化模型
7.3 应用实例
7.4 本章小结
8 贷款损失保险及组合管理
8.1 中国银行业资本的现状及补充途径
8.2 贷款损失保险的设计及原理
8.3 贷款损失保险模型
8.4 贷款损失保险的组合管理
8.5 本章小结
9 商业银行信贷经营的内部市场化管理
9.1 市场化管理及软约束
9.2 商业银行对公贷款组合优化的内部市场化管理
9.3 本章小结
10 结论与展望
10.1 本书的主要工作
10.2 本书的主要特色
10.3 研究展望
参考文献