薛文忠著的《机构投资者对股票市场波动的影响－－来自中国A股市场的经验证据》基于中国A股市场，主要采用TARCH模型、平衡面板数据模型和非平衡面板数据模型等实证方法研究机构投资者对股票市场波动的影响。首先，在回顾已有研究的基础上，考察国内外机构投资者发展历程与现状，分析国外机构投资者发展的可供借鉴的经验和市场特征以及中国当前机构投资者发展存在的问题；其次，从有效市场理论和行为金融学两个角度全面分析机构投资者影响市场波动的机理；再其次，在理论分析的基础上，从多个角度对机构投资者与股票市场波动关系进行检验；最后在理论和实证分析的基础上提出若干政策建议。是一本难得的研究投资者与股市波动关联的书籍。

薛文忠著的《机构投资者对股票市场波动的影响－－来自中国A股市场的经验证据》共分八章，从机构投资者发展历程与现状进行分析，包括国内和国外；基于有效市场假说来分析机构投资者对股票市场波动的影响以及基于总量的实证分析、牛市周期的实政分析；机构投资者类型与股票市场波动关系的实证分析，并且提出了一些政策性建议。

第一章 导论

第一节 研究背景和意义

第二节 概念界定

第三节 文献综述

第四节 研究思路与研究框架

第五节 研究创新之处

第二章 机构投资者发展历程与现状

第一节 国外机构投资者发展历程与经验

第二节 中国机构投资者发展历程及现状

第三章 机构投资者影响股票市场波动理论分析

第一节 基于有效市场假说的分析

第二节 基于行为金融学的分析

第三节 机构投资者与股票市场波动关系的争论

第四节 影响股市波动的其他因素

第四章 机构投资者与股票市场波动：基于整体的考察

第一节 中国股票市场波动特征

第二节 机构投资者相对规模与股票市场指数波动

第三节 机构持股与股票市场波动实证分析

第五章 机构持股与股票市场波动：基于牛熊市周期的实证分析

第一节 牛熊市划分

第二节 研究变量选取与模型建立

第三节 数据与描述性统计

第四节 实证结果分析

第五节 小结

第六章 机构投资者类型与股票市场波动

第一节 主要机构投资者类型及其对股票市场波动影响理论分析

第二节 不同类型机构投资者对股票市场波动影响实证分析

第三节 小结

第七章 结论与政策建议

第一节 结论

第二节 政策建议

第三节 不足之处与后续研究展望

参考文献