史蒂文·E.施里夫所著的《金融随机分析(修订版共2册)》共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识和离散时间模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法；虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念十分深刻。第二卷主要介绍连续时间模型及其在金融学中的应用；其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机微分方程理论。本书各章有习题，适用于计算机科学、金融、数学、物理及统计专业掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士、博士研究生。

《金融随机分析第一卷》

1 二叉树无套利定价模型

 1.1 单时段二叉树模型

 1.2 多时段二叉树模型

 1.3 模型的计算

 1.4 本章小结

 1.5 评注

 1.6 习题

2 抛掷硬币空间上的概率论

 2.1 有限概率空间

 2.2 随机变量、分布和期望

 2.3 条件期望

 2.4 鞅

 2.5 马尔可夫过程骝

 2.6 本章小结

 2.7 评注

 2.8 习题

3 状态价格

 3.1 测度变换

 3.2 拉东一尼柯迪姆导数过程

 3.3 资本资产定价模型

 3.4 本章小结

 3.5 评注

 3.6 习题

4 美式衍生证券

 4.1 引言

 4.2 非路径依赖美式衍生产品

 4.3 停时

 4.4 一般美式衍生产品

 4.5 美式看涨期权

 4.6 本章小结

 4.7 评注

 4.8 习题

5 随机游动

 5.1 引言

 5.2 首达时间

 5.3 反射原理

 5.4 永久美式看跌期权：一个例子

 5.5 本章小结

 5.6 评注

 5.7 习题

6 依赖利率的资产

 6.1 引言

 6.2 利率二叉树模型

 6.3 固定收益衍生产品

 6.4 远期测度

 6.5 期货

 6.6 本章小结

 6.7 评注

 6.8 习题

附录：条件期望基本性质的证明

参考文献

《金融随机分析第二卷》