随机控制理论是控制理论的一个重要分支，已渗透到各个领域。本书郑重介绍随机控制理论的基础知识，包括随机过程、随机系统模型、最小方差控制、最优状态估计和最优随机控制等内容。选材注意基础性和实用性，基本内容论述严谨，理论表述由浅入深，由简到繁，符合工科学生的认识规律。每章都配有例题和习题。

本书适合作为工科大学本科生和研究生教材，也可供科技工作者学习参考。

第1章 绪论

第2章 随机过程

第3章 随机系统的数学模型

第4章 最小方差控制

第5章 最优状态估计

第6章 最优随机控制

参考文献

状态估计与系统辨识相经较，简单地说，两者议程形式相同，不同的是，前者把参数作为已知量求出状态，后者相反，把状态作为已知量求出参数，所以它们的很多算法是相通的。